La villa de Ampudia fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1965, destacando en la misma la Colegiata de San Miguel, de los siglos XIII-XVII de estilo gótico renacentista. Su espléndida torre, conocida como la "Giralda de Campos", tiene 62 metros de altura y se finalizó en 1561. En su interior destacan el retablo mayor, el grupo escultórico en alabastro de Santa Ana, la Virgen y el Niño que se encuentra en la capilla de Santa Ana y el púlpito, obra de Alejo de Vahía tallado en madera de nogal.
Del antiguo Convento de San Francisco, fundado por el Duque de Lerma en el siglo XVII y afectado por las leyes de desamortización del siglo XIX, únicamente se conserva la iglesia, que ha sido reconvertida en museo de Arte Sacro, donde en sus dos plantas se muestran obras de escultura, pintura y orfebrería de los siglos XIII al XVIII.
A principios del siglo XIII se funda el Hospital de Nuestra Señora de la Clemencia por Pedro García de Herrera, Mariscal de Castilla, con el fin de atender a los pobres del pueblo y alrededores, labor que desarrolló hasta 1946. El edificio ha sido reformado y alberga en su interior la oficina de turismo y un centro de exposiciones que cuenta con dos exposiciones permanentes, la de maquetas de Sebastián Vaquero y el Museo de la Medicina.
El castillo, adquirido y restaurado en el siglo XX por Eugenio Fontaneda, es uno de los más fotogénicos de la provincia. En su planta baja, se puede contemplar una de las más importantes colecciones privadas de arte antiguo de España, con piezas de arqueología, arte sacro, armas, aparatos musicales, juguetes, farmacia y etnografía,
Junto al castillo, al que pertenecía, se encuentra la ermita de Santiago, con la que antiguamente enlazaba la muralla. Se trata de una construcción de los siglos XVI y XVII, reconstruida a mediados del XIX.
Dentro de la arquitectura popular destacar las dos principales calles de la villa, Corredera y Ontiveros, con sus tradicionales soportales, bajo los que se desarrollaba la actividad comercial de la villa, en especial el mercado de los viernes y la feria que celebraba en septiembre.
A tres kilómetros se encuentra el monasterio de Ntra. Sra. de Alconada, santuario dedicado a la patrona de la villa, la Virgen de Alconada, obra de la primera mitad del siglo XVIII levantada sobre un templo románico construido en 1219 cuyos restos perduran en la fachada norte.